Homoskedastičnost je koncept v uporabni statistiki (najpogosteje v ekonometriji), ki označuje homogenost opazovanj, izraženo s konstantno varianco naključne napake regresijskega (ekonometričnega) modela (tudi "homogenost variance"). Komplementarni pojem je heteroskedastičnost.For the Greek etymology of the term, see
Če predpostavljamo, da je spremenljivka homoskedastična, vendar je ta dejansko heteroskedastična, to vodi v nepristranske, vendar neučinkovite točkovne cenilke in pristranske cenilke standardnih napak ter lahko vodi v precenjevanje ustreznosti, merjene s Pearsonovim koeficientom.
Obstoj heteroskedastičnosti je velika skrb v regresijski analizi in analizi variance, ker razveljavi statistične teste značilnosti, ki predpostavljajo, da imajo vse napake v modelu enako varianco. Cenilka najmanjših kvadratov je v primeru heteroskedastičnosti sicer še vedno nepristranska, vendar je neučinkovita, zato je treba uporabiti posplošene najmanjše kvadrate.
Sklici
Glej tudi Heterogenost
Nadaljnje branje
Zunanje povezave , Mark Thoma
Kategorija:Ekonometrija Kategorija:Regresija