Jerzy Zabczyk (ur. 29 marca 1941 w Douai we Francji) – polski matematyk specjalizujący się w teorii prawdopodobieństwa, matematycznej teorii sterowania, matematyce finansowej, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN.

Życiorys Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy (1959). Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (1963); pracę magisterską napisał pod kierunkiem Stanisława Mazura. W latach 1963–1972 był kolejno asystentem i adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat (1969) z probabilistycznej teorii potencjału przygotował pod kierunkiem profesora Zbigniewa Ciesielskiego. Od 1972 pracownik Instytutu Matematycznego PAN (od 2019 profesor emerytowany). Habilitację (1975) otrzymał na podstawie rozprawy o stabilności i stabilizowalności układów sterowanych. Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego otrzymał odpowiednio w latach 1983 i 1990. W latach 1989–1992 był dyrektorem ds. naukowych IM PAN, 2000-2008 kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Matematyki Finansowej IM PAN, 2000–2007 członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w latach 2007–2010 zastępcą przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN. Wypromował 9 doktorów.

23 sierpnia 1980 roku dołączył do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikamiApel (dokument KSS KOR, Archiwum Opozycji IV/04.05.43 [b.n.s]).

Zajmował się równaniami stochastycznymi na przestrzeniach nieskończenie wymiarowych, asymptotycznymi własnościami układów sterowanych, układami sterowalnymi ze znikającą energią, teorią potencjału procesów o przyrostach niezależnych, problemami optymalnego stopowania. Podał przykład silnie ciągłej półgrupy liniowych operatorów rosnącej wykładniczo z urojonym spektrumSzymon Peszat, Łukasz Stettner, Research problems of Jerzy Zabczyk, w: Stochastic Analysis. Special volume in honour of Jerzy Zabczyk, Editors: Anna Chojnowska-Michalik, Szymon Peszat, Łukasz Stettner, Banach Center Publications vol. 105, January 2015, s. 9–32.. Zajmował się też matematycznymi modelami rynków obligacji. Wspólnie z R. Cowanem postawił i rozwiązał problem optymalnego wyboru w czasie ciągłym (Cowan-Zabczyk model)R. Cowan and J. Zabczyk, An optimal selection problem associated with the Poisson proces. Teor. Veroyatnost. i Primenen. 23(1978), no. 3, 606–614.. Jest współautorem wraz z G. Da Prato i S. Kwapieniem metody faktoryzacji badania regularności procesów stochastycznych w przestrzeniach nieskończenie wymiarowych G. Da Prato, S. Kwapień and J. Zabczyk, Regularity of solutions of linear stochastic equations in Hilbert spaces, Stochastics (1988), 23, 1–23.

Część swoich badań prowadził w czasie wielomiesięcznych pobytów na uniwersytetach zagranicznych: w Scuola Normale Superiore w Pizie, w Warwick University w Coventry (w tym przez 10 mięsiecy jako Leverhulme visiting professor), na Heriot-Watt University w Edynburgu, Université de Montréal, na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Bremie, UCLA w Los Angeles, Université Paris IX i Paris XIII w ParyżuDokładniejszy wykaz znajduje się w https://www.impan.pl/~zabczyk/ [Dostęp 2020-10-04..

Książki (wybór)

Mathematical Control Theory: An Introduction, Birkhäuser, 1992, II wyd. 2020. Polska wersja: Zarys Matematycznej Teorii Sterowania, PWN, 1991. Stochastic Equations in Infinite Dimensions (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 1992; II wyd. 2014. Ergodicity for Infinite Dimensional Systems (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 1996. Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time, Quaderni, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1996. Second Order Partial Differential Equations in Hilbert Spaces (wspólnie z G. Da Prato), Cambridge University Press, 2002. Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise (wspólnie z S. Peszat), Cambridge University Press, 2007. Mathematics of the Bond Market (wspólnie z M. Barskim), Cambridge University Press, 2020.

Odznaczenia i wyróżnienia Invited speaker na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Warszawie 1983Wygłosił referat Stopping problems in stochastic control, opublikowany w: Zbigniew Ciesielski, Czeslaw Olech (Eds.), Proceedings of the International Congress of Mathematicians, August 16–24 1983, Warszawa, PWN – North Holland, pp. 1425–1438. Złoty Krzyż Zasługi (1988) Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (korespondent 1989, zwyczajny 2004) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999)Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwiernia 1999 r. o nadaniu orderów () Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent 2002, rzeczywisty 2013) Medal Sierpińskiego (2006)Wykaz nagród Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2014) Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2019)Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. o nadaniu orderów ().

Przypisy

Linki zewnętrzne Strona domowa

Kategoria:Absolwenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Kategoria:Polscy matematycy XX wieku Kategoria:Polscy matematycy XXI wieku Kategoria:Polscy twórcy podręczników matematyki Kategoria:Urodzeni w 1941 Kategoria:Członkowie rzeczywiści PAN Kategoria:Ludzie urodzeni w Douai Kategoria:Nauczyciele akademiccy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Kategoria:Pracownicy instytutów naukowych PAN Kategoria:Laureaci medalu im. Wacława Sierpińskiego Kategoria:Wspierający Apel 64 Kategoria:Prelegenci ICM Kategoria:Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego