Ekonometria finansowa – dział ekonometrii, w którym metody ilościowe stosowane są do analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych zachodzących na rynkach finansowych.
Ekonometria finansowa dzieli się na dwie części:
odnosząca się do badań (analiz) szeregów finansowych (np. kursów walut, stóp zwrotu) wykorzystująca np. modele ARIMA, ARMA, ARCH, GARCH, odnosząca się do analizy relacji między cenami instrumentów finansowych (np. informacje z rynku giełdowego) a wielkościami ekonomiczno-finansowymi (informacje pochodzące z przedsiębiorstw).
Bibliografia
Kategoria:Ekonometria Kategoria:Finanse